ストキャスティクス+α / テクニカル検証室

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  ストキャスティクス+α バックテスト

・ここでは、過去5年間の売買シュミレーションにより【ストキャスティクス(スロー)の売買シグナル】がどれ程機能し、スイングトレード(5日程度の売買)において、単純にテクニカル指標のみで利益を出す事が本当に可能なのか?を検証していきます。また、他指標との組み合わせを検証することによって、相性の良い指標を導き出します。
◆参考までにページの一番下に、相性度ランキングを表示しています。

■ 検証指標
@ストキャスティクス(ファースト)のみ
Aストキャスティクス(スロー)のみ
Bストキャスティクス(スロー)+移動平均線のクロス
Cストキャスティクス(スロー)+MACD
Dストキャスティクス(スロー)+一目均衡表
Eストキャスティクス(スロー)+ボリンジャーバンド
Fストキャスティクス(スロー)+RSI
Gストキャスティクス(スロー)+RCI
Hストキャスティクス(スロー)+サイコロジカルライン
Iストキャスティクス(スロー)+出来高移動平均線のクロス
Jストキャスティクス(スロー)+ボリュームレシオ(VR)
Kストキャスティクス(スロー)+DMI

前提条件

■ 期間
2001年4月から2006年3月までの5年間

■ 対象
貸借銘柄の全銘柄
(50円以下の銘柄、売買高平均が5,000万円以下の銘柄は排除)

■ 注文方法
シグナルが出たら、翌日の始値で買い(売り)
手数料は、0.105%

■ 投資資金
毎回200万円全額を投資

■ 手仕舞いの条件
5営業日後の大引けで手仕舞い
【単純に、シグナルからの株価動向が知りたい為、利食い、損きりの設定はしていませんので、利益率の結果は多少悪くなっていると思われます。】

■ストキャスティクス(ファースト)の売買サイン
 ・20以下の水準で%Kが%Dを上抜け買い、80以上の水準で%Kが%Dを下抜けで売り
■ストキャスティクス(スロー)の売買サイン
 ・20以下の水準で%Dが%SDを上抜け買い、80以上の水準で%Dが%SDを下抜けで売り



@ストキャスティクス(ファースト)のみ
総トレード数(回) 229293
勝ちトレード数(回) 90489
勝率 39.46%
銘柄平均利益 -337209
1トレードあたりの平均利益 -2405
 
買い勝率 40.26%
買い1トレードあたりの平均利益 140
売り勝率 38.48%
売り1トレードあたりの平均利益 -5567

Aストキャスティクス(スロー)のみ
総トレード数(回) 72970
勝ちトレード数(回) 35587
勝率 48.77%
銘柄平均利益 -148394
1トレードあたりの平均利益 -3304
 
買い勝率 50.04%
買い1トレードあたりの平均利益 2343
売り勝率 47.59%
売り1トレードあたりの平均利益 -8564

Bストキャスティクス(スロー)+移動平均線のクロス
総トレード数(回) 4251
勝ちトレード数(回) 1933
勝率 45.47%
銘柄平均利益 -18863
1トレードあたりの平均利益 -5635
 
買い勝率 47.73%
買い1トレードあたりの平均利益 1286
売り勝率 43.29%
売り1トレードあたりの平均利益 -12336

Cストキャスティクス(スロー)+MACD
総トレード数(回) 11456
勝ちトレード数(回) 5518
勝率 48.17%
銘柄平均利益 13704
1トレードあたりの平均利益 1783
 
買い勝率 49.18%
買い1トレードあたりの平均利益 6310
売り勝率 47.03%
売り1トレードあたりの平均利益 -3287

Dストキャスティクス(スロー)+一目均衡表
総トレード数(回) 344
勝ちトレード数(回) 143
勝率 41.57%
銘柄平均利益 -11794
1トレードあたりの平均利益 -10045
 
買い勝率 41.55%
買い1トレードあたりの平均利益 -8222
売り勝率 41.60%
売り1トレードあたりの平均利益 -13240

Eストキャスティクス(スロー)+ボリンジャーバンド
総トレード数(回) 4847
勝ちトレード数(回) 2468
勝率 50.92%
銘柄平均利益 -20016
1トレードあたりの平均利益 -5748
 
買い勝率 52.91%
買い1トレードあたりの平均利益 400
売り勝率 49.40%
売り1トレードあたりの平均利益 -10433

Fストキャスティクス(スロー)+RSI
総トレード数(回) 24360
勝ちトレード数(回) 12356
勝率 50.72%
銘柄平均利益 -34120
1トレードあたりの平均利益 -2213
 
買い勝率 54.77%
買い1トレードあたりの平均利益 10408
売り勝率 47.84%
売り1トレードあたりの平均利益 -11176

Gストキャスティクス(スロー)+RCI
総トレード数(回) 28098
勝ちトレード数(回) 14073
勝率 50.09%
銘柄平均利益 -29548
1トレードあたりの平均利益 -1657
 
買い勝率 53.90%
買い1トレードあたりの平均利益 9909
売り勝率 47.16%
売り1トレードあたりの平均利益 -10523

Hストキャスティクス(スロー)+サイコロジカルライン
総トレード数(回) 14604
勝ちトレード数(回) 7569
勝率 51.83%
銘柄平均利益 40166
1トレードあたりの平均利益 4208
 
買い勝率 53.39%
買い1トレードあたりの平均利益 9334
売り勝率 48.52%
売り1トレードあたりの平均利益 -6646

Iストキャスティクス(スロー)+出来高移動平均線のクロス
総トレード数(回) 3430
勝ちトレード数(回) 1668
勝率 48.63%
銘柄平均利益 2412
1トレードあたりの平均利益 811
 
買い勝率 48.77%
買い1トレードあたりの平均利益 3637
売り勝率 48.48%
売り1トレードあたりの平均利益 -2136

Jストキャスティクス(スロー)+ボリュームレシオ(VR)
総トレード数(回) 9972
勝ちトレード数(回) 4849
勝率 48.63%
銘柄平均利益 -67532
1トレードあたりの平均利益 -10165
 
買い勝率 52.96%
買い1トレードあたりの平均利益 7716
売り勝率 47.32%
売り1トレードあたりの平均利益 -15559

Kストキャスティクス(スロー)+DMI
総トレード数(回) 1791
勝ちトレード数(回) 852
勝率 47.57%
銘柄平均利益 1685
1トレードあたりの平均利益 896
 
買い勝率 45.99%
買い1トレードあたりの平均利益 165
売り勝率 49.45%
売り1トレードあたりの平均利益 1764



■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング
指標組み合わせ 平均損益
Hストキャスティクス(スロー)+サイコロジカルライン 4208
Cストキャスティクス(スロー)+MACD 1783
Kストキャスティクス(スロー)+DMI 896
Iストキャスティクス(スロー)+出来高移動平均線のクロス 811
Gストキャスティクス(スロー)+RCI -1657
Fストキャスティクス(スロー)+RSI -2213
@ストキャスティクス(ファースト)のみ -2405
Aストキャスティクス(スロー)のみ -3304
Bストキャスティクス(スロー)+移動平均線のクロス -5635
Eストキャスティクス(スロー)+ボリンジャーバンド -5748
Dストキャスティクス(スロー)+一目均衡表 -10045
Jストキャスティクス(スロー)+ボリュームレシオ(VR) -10165


■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果(新規買いのみ)を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (買いのみ)
指標組み合わせ 平均損益
Fストキャスティクス(スロー)+RSI 10408
Gストキャスティクス(スロー)+RCI 9909
Hストキャスティクス(スロー)+サイコロジカルライン 9334
Jストキャスティクス(スロー)+ボリュームレシオ(VR) 7716
Cストキャスティクス(スロー)+MACD 6310
Iストキャスティクス(スロー)+出来高移動平均線のクロス 3637
Aストキャスティクス(スロー)のみ 2343
Bストキャスティクス(スロー)+移動平均線のクロス 1286
Eストキャスティクス(スロー)+ボリンジャーバンド 400
Kストキャスティクス(スロー)+DMI 165
@ストキャスティクス(ファースト)のみ 140
Dストキャスティクス(スロー)+一目均衡表 -8222

■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果(新規売りのみ)を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (売りのみ)
指標組み合わせ 平均損益
Kストキャスティクス(スロー)+DMI 1764
Iストキャスティクス(スロー)+出来高移動平均線のクロス -2136
Cストキャスティクス(スロー)+MACD -3287
@ストキャスティクス(ファースト)のみ -5567
Hストキャスティクス(スロー)+サイコロジカルライン -6646
Aストキャスティクス(スロー)のみ -8564
Eストキャスティクス(スロー)+ボリンジャーバンド -10433
Gストキャスティクス(スロー)+RCI -10523
Fストキャスティクス(スロー)+RSI -11176
Bストキャスティクス(スロー)+移動平均線のクロス -12336
Dストキャスティクス(スロー)+一目均衡表 -13240
Jストキャスティクス(スロー)+ボリュームレシオ(VR) -15559






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