ストキャスティクス+α / テクニカル検証室
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 ストキャスティクス+α バックテスト |
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・ここでは、過去5年間の売買シュミレーションにより【ストキャスティクス（スロー）の売買シグナル】がどれ程機能し、スイングトレード（5日程度の売買）において、単純にテクニカル指標のみで利益を出す事が本当に可能なのか？を検証していきます。また、他指標との組み合わせを検証することによって、相性の良い指標を導き出します。
◆参考までにページの一番下に、相性度ランキングを表示しています。
■ 検証指標
①ストキャスティクス（ファースト）のみ
②ストキャスティクス（スロー）のみ
③ストキャスティクス（スロー）＋移動平均線のクロス
④ストキャスティクス（スロー）＋MACD
⑤ストキャスティクス（スロー）＋一目均衡表
⑥ストキャスティクス（スロー）＋ボリンジャーバンド
⑦ストキャスティクス（スロー）＋RSI
⑧ストキャスティクス（スロー）＋RCI
⑨ストキャスティクス（スロー）＋サイコロジカルライン
⑩ストキャスティクス（スロー）＋出来高移動平均線のクロス
⑪ストキャスティクス（スロー）＋ボリュームレシオ（VR)
⑫ストキャスティクス（スロー）＋DMI
前提条件
■ 期間
2001年4月から2006年3月までの5年間
■ 対象
貸借銘柄の全銘柄
（50円以下の銘柄、売買高平均が5,000万円以下の銘柄は排除）
■ 注文方法
シグナルが出たら、翌日の始値で買い（売り）
手数料は、0.105％
■ 投資資金
毎回200万円全額を投資
■ 手仕舞いの条件
5営業日後の大引けで手仕舞い
【単純に、シグナルからの株価動向が知りたい為、利食い、損きりの設定はしていませんので、利益率の結果は多少悪くなっていると思われます。】
■ストキャスティクス（ファースト）の売買サイン
・20以下の水準で％Kが％Dを上抜け買い、80以上の水準で％Kが％Dを下抜けで売り
■ストキャスティクス（スロー）の売買サイン
・20以下の水準で％Dが％SDを上抜け買い、80以上の水準で％Dが％SDを下抜けで売り
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| ①ストキャスティクス（ファースト）のみ |
| 総トレード数（回） |
229293 |
| 勝ちトレード数（回） |
90489 |
| 勝率 |
39.46％ |
| 銘柄平均利益 |
-337209 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
-2405 |
| |
| 買い勝率 |
40.26％ |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
140 |
| 売り勝率 |
38.48％ |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-5567 |
| ②ストキャスティクス（スロー）のみ |
| 総トレード数（回） |
72970 |
| 勝ちトレード数（回） |
35587 |
| 勝率 |
48.77％ |
| 銘柄平均利益 |
-148394 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
-3304 |
| |
| 買い勝率 |
50.04％ |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
2343 |
| 売り勝率 |
47.59％ |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-8564 |
| ③ストキャスティクス（スロー）＋移動平均線のクロス |
| 総トレード数（回） |
4251 |
| 勝ちトレード数（回） |
1933 |
| 勝率 |
45.47％ |
| 銘柄平均利益 |
-18863 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
-5635 |
| |
| 買い勝率 |
47.73％ |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
1286 |
| 売り勝率 |
43.29％ |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-12336 |
| ④ストキャスティクス（スロー）＋MACD |
| 総トレード数（回） |
11456 |
| 勝ちトレード数（回） |
5518 |
| 勝率 |
48.17％ |
| 銘柄平均利益 |
13704 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
1783 |
| |
| 買い勝率 |
49.18% |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
6310 |
| 売り勝率 |
47.03% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-3287 |
| ⑤ストキャスティクス（スロー）＋一目均衡表 |
| 総トレード数（回） |
344 |
| 勝ちトレード数（回） |
143 |
| 勝率 |
41.57% |
| 銘柄平均利益 |
-11794 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
-10045 |
| |
| 買い勝率 |
41.55% |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
-8222 |
| 売り勝率 |
41.60% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-13240 |
| ⑥ストキャスティクス（スロー）＋ボリンジャーバンド |
| 総トレード数（回） |
4847 |
| 勝ちトレード数（回） |
2468 |
| 勝率 |
50.92% |
| 銘柄平均利益 |
-20016 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
-5748 |
| |
| 買い勝率 |
52.91% |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
400 |
| 売り勝率 |
49.40% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-10433 |
| ⑦ストキャスティクス（スロー）＋RSI |
| 総トレード数（回） |
24360 |
| 勝ちトレード数（回） |
12356 |
| 勝率 |
50.72% |
| 銘柄平均利益 |
-34120 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
-2213 |
| |
| 買い勝率 |
54.77% |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
10408 |
| 売り勝率 |
47.84% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-11176 |
| ⑧ストキャスティクス（スロー）＋RCI |
| 総トレード数（回） |
28098 |
| 勝ちトレード数（回） |
14073 |
| 勝率 |
50.09% |
| 銘柄平均利益 |
-29548 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
-1657 |
| |
| 買い勝率 |
53.90% |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
9909 |
| 売り勝率 |
47.16% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-10523 |
| ⑨ストキャスティクス（スロー）＋サイコロジカルライン |
| 総トレード数（回） |
14604 |
| 勝ちトレード数（回） |
7569 |
| 勝率 |
51.83% |
| 銘柄平均利益 |
40166 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
4208 |
| |
| 買い勝率 |
53.39% |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
9334 |
| 売り勝率 |
48.52% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-6646 |
| ⑩ストキャスティクス（スロー）＋出来高移動平均線のクロス |
| 総トレード数（回） |
3430 |
| 勝ちトレード数（回） |
1668 |
| 勝率 |
48.63% |
| 銘柄平均利益 |
2412 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
811 |
| |
| 買い勝率 |
48.77% |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
3637 |
| 売り勝率 |
48.48% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-2136 |
| ⑪ストキャスティクス（スロー）＋ボリュームレシオ（VR) |
| 総トレード数（回） |
9972 |
| 勝ちトレード数（回） |
4849 |
| 勝率 |
48.63% |
| 銘柄平均利益 |
-67532 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
-10165 |
| |
| 買い勝率 |
52.96% |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
7716 |
| 売り勝率 |
47.32% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-15559 |
| ⑫ストキャスティクス（スロー）＋DMI |
| 総トレード数（回） |
1791 |
| 勝ちトレード数（回） |
852 |
| 勝率 |
47.57％ |
| 銘柄平均利益 |
1685 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
896 |
| |
| 買い勝率 |
45.99％ |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
165 |
| 売り勝率 |
49.45％ |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
1764 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
| ■ １トレードあたりの平均損益ランキング |
| 指標組み合わせ |
平均損益 |
| ⑨ストキャスティクス（スロー）＋サイコロジカルライン |
4208 |
| ④ストキャスティクス（スロー）＋MACD |
1783 |
| ⑫ストキャスティクス（スロー）＋DMI |
896 |
| ⑩ストキャスティクス（スロー）＋出来高移動平均線のクロス |
811 |
| ⑧ストキャスティクス（スロー）＋RCI |
-1657 |
| ⑦ストキャスティクス（スロー）＋RSI |
-2213 |
| ①ストキャスティクス（ファースト）のみ |
-2405 |
| ②ストキャスティクス（スロー）のみ |
-3304 |
| ③ストキャスティクス（スロー）＋移動平均線のクロス |
-5635 |
| ⑥ストキャスティクス（スロー）＋ボリンジャーバンド |
-5748 |
| ⑤ストキャスティクス（スロー）＋一目均衡表 |
-10045 |
| ⑪ストキャスティクス（スロー）＋ボリュームレシオ（VR) |
-10165 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果（新規買いのみ）を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
| ■ １トレードあたりの平均損益ランキング （買いのみ） |
| 指標組み合わせ |
平均損益 |
| ⑦ストキャスティクス（スロー）＋RSI |
10408 |
| ⑧ストキャスティクス（スロー）＋RCI |
9909 |
| ⑨ストキャスティクス（スロー）＋サイコロジカルライン |
9334 |
| ⑪ストキャスティクス（スロー）＋ボリュームレシオ（VR) |
7716 |
| ④ストキャスティクス（スロー）＋MACD |
6310 |
| ⑩ストキャスティクス（スロー）＋出来高移動平均線のクロス |
3637 |
| ②ストキャスティクス（スロー）のみ |
2343 |
| ③ストキャスティクス（スロー）＋移動平均線のクロス |
1286 |
| ⑥ストキャスティクス（スロー）＋ボリンジャーバンド |
400 |
| ⑫ストキャスティクス（スロー）＋DMI |
165 |
| ①ストキャスティクス（ファースト）のみ |
140 |
| ⑤ストキャスティクス（スロー）＋一目均衡表 |
-8222 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果（新規売りのみ）を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
| ■ １トレードあたりの平均損益ランキング （売りのみ） |
| 指標組み合わせ |
平均損益 |
| ⑫ストキャスティクス（スロー）＋DMI |
1764 |
| ⑩ストキャスティクス（スロー）＋出来高移動平均線のクロス |
-2136 |
| ④ストキャスティクス（スロー）＋MACD |
-3287 |
| ①ストキャスティクス（ファースト）のみ |
-5567 |
| ⑨ストキャスティクス（スロー）＋サイコロジカルライン |
-6646 |
| ②ストキャスティクス（スロー）のみ |
-8564 |
| ⑥ストキャスティクス（スロー）＋ボリンジャーバンド |
-10433 |
| ⑧ストキャスティクス（スロー）＋RCI |
-10523 |
| ⑦ストキャスティクス（スロー）＋RSI |
-11176 |
| ③ストキャスティクス（スロー）＋移動平均線のクロス |
-12336 |
| ⑤ストキャスティクス（スロー）＋一目均衡表 |
-13240 |
| ⑪ストキャスティクス（スロー）＋ボリュームレシオ（VR) |
-15559 |
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