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・ここでは、過去5年間の売買シュミレーションにより【MACDとMACDシグナルのゴールデンクロスやデッドクロス】がどれ程機能し、スイングトレード（5日程度の売買）において、単純にテクニカル指標のみで利益を出す事が本当に可能なのか？を検証していきます。また、他指標との組み合わせを検証することによって、相性の良い指標を導き出します。
参考までにページの一番下に、相性度ランキングを表示しています。
■ 検証指標
①MACDのみ
②MACD＋移動平均線のクロス
③MACD＋一目均衡表
④MACD＋ストキャスティクス
⑤MACD＋RSI
⑥MACD＋RCI
⑦MACD＋ボリンジャーバンド
⑧MACD＋サイコロジカルライン
⑨MACD＋出来高移動平均線のクロス
⑩MACD＋ボリュームレシオ（VR)
⑪MACD＋株価のブレイクアウト（ブレイクダウン）
⑫MACD＋DMI
前提条件
■ 期間
2001年4月から2006年3月までの5年間
■ 対象
貸借銘柄の全銘柄
（50円以下の銘柄、売買高平均が5,000万円以下の銘柄は排除）
■ 注文方法
シグナルが出たら、翌日の始値で買い（売り）
手数料は、0.105％
■ 投資資金
毎回200万円全額を投資
■ 手仕舞いの条件
5営業日後の大引けで手仕舞い
【単純に、シグナルからの株価動向が知りたい為、利食い、損きりの設定はしていませんので、利益率の結果は多少悪くなっていると思われます。】
■MACDの売買サイン：MACD（9）がMACDシグナル（26）を上抜けで買い、下抜けで売り |
| ①MACDのみ |
|
総トレード数（回） |
75508 |
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勝ちトレード数（回） |
33801 |
|
勝率 |
44.76% |
|
銘柄平均利益 |
-189,985 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
-4,086 |
| |
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買い勝率 |
46.38% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 |
2,158 |
|
売り勝率 |
43.20% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-10,150 |
| ②MACD＋移動平均線のクロス |
|
総トレード数（回） |
5279 |
|
勝ちトレード数（回） |
2567 |
|
勝率 |
48.63% |
|
銘柄平均利益 |
24,163 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
6,087 |
| |
|
買い勝率 |
49.31% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 |
11,647 |
|
売り勝率 |
47.63% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-1,966 |
| ③MACD＋一目均衡表3役（転換線と基準線のクロス、遅行線と株価終値のクロス、終値と雲のクロス） |
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総トレード数（回） |
456 |
|
勝ちトレード数（回） |
210 |
|
勝率 |
46.05% |
|
銘柄平均利益 |
-9,957 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
-7,729 |
| |
|
買い勝率 |
50.93% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 |
12,951 |
|
売り勝率 |
44.54% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-14,148 |
| ④MACD＋ストキャスティクス・スロー（％Dと％SDのクロス） |
|
総トレード数（回） |
11456 |
|
勝ちトレード数（回） |
5518 |
|
勝率 |
48.17% |
|
銘柄平均利益 |
13,704 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
1,783 |
| |
|
買い勝率 |
49.18% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 |
6,310 |
|
売り勝率 |
47.03% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-3,287 |
| ⑤MACD＋RSI（RSIとシグナルのクロス） |
|
総トレード数（回） |
17236 |
|
勝ちトレード数（回） |
8274 |
|
勝率 |
48.00% |
|
銘柄平均利益 |
30,031 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
2,662 |
| |
|
買い勝率 |
48.10% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 |
5,831 |
|
売り勝率 |
47.90% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-832 |
| ⑥MACD＋RCI（RCIとシグナルのクロス） |
|
総トレード数（回） |
14676 |
|
勝ちトレード数（回） |
6560 |
|
勝率 |
44.70% |
|
銘柄平均利益 |
-75,073 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
-7,637 |
| |
|
買い勝率 |
47.90% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 |
1,391 |
|
売り勝率 |
41.44% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-16,810 |
| ⑦MACD＋ボリンジャーバンド順張り（+2σで買い、-2σで売り） |
|
総トレード数（回） |
10802 |
|
勝ちトレード数（回） |
5191 |
|
勝率 |
48.06% |
|
銘柄平均利益 |
37,772 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
5,206 |
| |
|
買い勝率 |
49.30% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 |
9,230 |
|
売り勝率 |
45.26% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-3,814 |
| ⑧MACD＋サイコロジカルライン（35以下で買い、65以上で売り） |
|
総トレード数（回） |
12186 |
|
勝ちトレード数（回） |
5744 |
|
勝率 |
47.14% |
|
銘柄平均利益 |
-8,420 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
-1,041 |
| |
|
買い勝率 |
47.76% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 |
2,283 |
|
売り勝率 |
45.45% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-9,952 |
| ⑨MACD＋出来高移動平均線のクロス |
|
総トレード数（回） |
4724 |
|
勝ちトレード数（回） |
2209 |
|
勝率 |
46.76% |
|
銘柄平均利益 |
-3,226 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
-896 |
| |
|
買い勝率 |
47.52% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 |
3,835 |
|
売り勝率 |
45.58% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-8,292 |
| ⑩MACD＋ボリュームレシオ(30以下で買い、70以上で売り） |
|
総トレード数（回） |
5643 |
|
勝ちトレード数（回） |
2536 |
|
勝率 |
44.94% |
|
銘柄平均利益 |
-59,707 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
-15,035 |
| |
|
買い勝率 |
48.75% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 |
-1,287 |
|
売り勝率 |
44.04% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-18,292 |
| ⑪MACD＋（過去1ヶ月の高値・安値を）ブレイクアウト・ブレイクダウン |
|
総トレード数（回） |
9140 |
|
勝ちトレード数（回） |
4445 |
|
勝率 |
48.63% |
|
銘柄平均利益 |
40,240 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
6,313 |
| |
|
買い勝率 |
50.00% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 |
11,692 |
|
売り勝率 |
45.50% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-6,017 |
| ⑫MACD＋DMI（PDI－MDIが10を上抜けで買い、PDI－MDIが－10を下抜けで売り） |
|
総トレード数（回） |
7842 |
|
勝ちトレード数（回） |
3822 |
|
勝率 |
48.74% |
|
銘柄平均利益 |
21,683 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
3,987 |
| |
|
買い勝率 |
50.20% |
| 買い 1トレードあたりの平均利益 |
10,067 |
|
売り勝率 |
46.19% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-6,592 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
|
■ １トレードあたりの平均損益ランキング |
|
指標組み合わせ |
平均損益 |
|
⑪MACD＋株価のブレイクアウト（ブレイクダウン） |
6,313 |
|
②MACD＋移動平均線のクロス |
6,087 |
|
⑦MACD＋ボリンジャーバンド（順張り） |
5,206 |
| ⑫MACD＋DMI |
3,987 |
|
⑤MACD＋RSI |
2,662 |
|
④MACD＋ストキャスティクス |
1,783 |
|
⑨MACD＋出来高移動平均線のクロス |
-896 |
|
⑧MACD＋サイコロジカルライン |
-1,041 |
|
①MACDのみ |
-4,086 |
|
⑥MACD＋RCI |
-7,637 |
|
③MACD＋一目均衡表 |
-7,729 |
|
⑩MACD＋ボリュームレシオ（VR) |
-15,035 |
|
■ １トレードあたりの平均損益ランキング （買いのみ） |
|
指標組み合わせ |
平均損益 |
|
③MACD＋一目均衡表 |
12,951 |
|
⑪MACD＋株価のブレイクアウト |
11,692 |
|
②MACD＋移動平均線のクロス |
11,647 |
| ⑫MACD＋DMI |
10,067 |
|
⑦MACD＋ボリンジャーバンド（順張り） |
9,230 |
|
④MACD＋ストキャスティクス |
6,310 |
|
⑤MACD＋RSI |
5,831 |
|
⑨MACD＋出来高移動平均線のクロス |
3,835 |
|
⑧MACD＋サイコロジカルライン |
2,283 |
|
①MACDのみ |
2,158 |
|
⑥MACD＋RCI |
1,391 |
|
⑩MACD＋ボリュームレシオ（VR) |
‐1,287 |
|
■ １トレードあたりの平均損益ランキング （売りのみ） |
|
指標組み合わせ |
平均損益 |
|
⑤MACD＋RSI |
-832 |
|
②MACD＋移動平均線のクロス |
-1966 |
|
④MACD＋ストキャスティクス |
-3287 |
|
⑦MACD＋ボリンジャーバンド（順張り） |
-3814 |
|
⑪MACD＋株価のブレイクダウン |
-6017 |
| ⑫MACD＋DMI |
-6592 |
|
⑨MACD＋出来高移動平均線のクロス |
-8292 |
|
⑧MACD＋サイコロジカルライン |
-9952 |
|
①MACDのみ |
-10105 |
|
③MACD＋一目均衡表 |
-14148 |
|
⑥MACD＋RCI |
-16810 |
|
⑩MACD＋ボリュームレシオ（VR) |
-18292 |
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