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・ここでは、過去5年間の売買シュミレーションにより【一目均衡表の3役（遅行線のシグナル、基準線と転換線のシグナル、雲抜けのシグナル】がどれ程機能し、スイングトレード（5日程度の売買）において、単純にテクニカル指標のみで利益を出す事が本当に可能なのか？を検証していきます。また、他指標との組み合わせを検証することによって、相性の良い指標を導き出します。
◆参考までにページの一番下に、相性度ランキングを表示しています。
■ 検証指標
①一目均衡表のみ
②一目均衡表＋移動平均線のクロス
③一目均衡表＋MACD
④一目均衡表＋ストキャスティクス
⑤一目均衡表＋RSI
⑥一目均衡表＋RCI
⑦一目均衡表＋ボリンジャーバンド
⑧一目均衡表＋サイコロジカルライン
⑨一目均衡表＋出来高移動平均線のクロス
⑩一目均衡表＋ボリュームレシオ（VR)
⑪一目均衡表＋株価のブレイクアウト（ブレイクダウン）
⑫一目均衡表＋DMI
前提条件
■ 期間
2001年4月から2006年3月までの5年間
■ 対象
貸借銘柄の全銘柄
（50円以下の銘柄、売買高平均が5,000万円以下の銘柄は排除）
■ 注文方法
シグナルが出たら、翌日の始値で買い（売り）
手数料は、0.105％
■ 投資資金
毎回200万円全額を投資
■ 手仕舞いの条件
5営業日後の大引けで手仕舞い
【単純に、シグナルからの株価動向が知りたい為、利食い、損きりの設定はしていませんので、利益率の結果は多少悪くなっていると思われます。】
■一目均衡表（3役）の売買サイン
・転換線が基準線を上抜けで買い、転換線が基準線を下上抜けで売り
・遅行線が26日前の株価を上抜けで買い、下抜けで売り
・雲を上抜けで買い、下抜けで売り
以上の条件が重なれば売買実行 |
| ① 一目均衡表のみ |
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総トレード数（回） |
1318 |
|
勝ちトレード数（回） |
531 |
|
勝率 |
40.29% |
|
銘柄平均利益 |
-21,668 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
-12,955 |
| |
|
買い 勝率 |
42.53% |
| 買い
1トレードあたりの平均利益 |
-4,664 |
|
売り 勝率 |
36.93% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-25,360 |
| ② 一目均衡表＋移動平均線のクロス |
|
総トレード数（回） |
249 |
|
勝ちトレード数（回） |
95 |
|
勝率 |
38.15% |
|
銘柄平均利益 |
-9563 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
-8713 |
| |
|
買い 勝率 |
40.74% |
| 買い
1トレードあたりの平均利益 |
-2510 |
|
売り 勝率 |
33.33% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-20279 |
| ③ 一目均衡表＋MACD |
|
総トレード数（回） |
456 |
|
勝ちトレード数（回） |
210 |
|
勝率 |
46.05% |
|
銘柄平均利益 |
-9,957 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
-7,729 |
| |
|
買い 勝率 |
50.93% |
| 買い
1トレードあたりの平均利益 |
12,951 |
|
売り 勝率 |
44.54% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-14,148 |
| ④ 一目均衡表＋ストキャスティクス・スロー（25以下で％Dと％SDのクロス） |
|
総トレード数（回） |
344 |
|
勝ちトレード数（回） |
143 |
|
勝率 |
41.57% |
|
銘柄平均利益 |
-11,794 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
-10,045 |
| |
|
買い 勝率 |
41.55% |
| 買い
1トレードあたりの平均利益 |
-8,222 |
|
売り 勝率 |
41.60% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-13,240 |
| ⑤ 一目均衡表＋RSI（RSIとシグナルのクロス ：30以下で買い、70以上で売り） |
|
総トレード数（回） |
204 |
|
勝ちトレード数（回） |
100 |
|
勝率 |
49.02% |
|
銘柄平均利益 |
5,423 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
4,811 |
| |
|
買い 勝率 |
50.34% |
| 買い
1トレードあたりの平均利益 |
16,237 |
|
売り 勝率 |
45.61% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-24,653 |
| ⑥ 一目均衡表＋RCI（RCIとシグナルのクロス： 30以下で買い、70以上で売り） |
|
総トレード数（回） |
61 |
|
勝ちトレード数（回） |
22 |
|
勝率 |
36.07% |
|
銘柄平均利益 |
1,445 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
1,421 |
| |
|
買い 勝率 |
36.36% |
| 買い
1トレードあたりの平均利益 |
9,251 |
|
売り 勝率 |
35.29% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-18,842 |
| ⑦ 一目均衡表＋ボリンジャーバンド順張り（+2σで買い、-2σで売り） |
|
総トレード数（回） |
696 |
|
勝ちトレード数（回） |
272 |
|
勝率 |
39.31% |
|
銘柄平均利益 |
-16,831 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
-12,550 |
| |
|
買い 勝率 |
39.96% |
| 買い
1トレードあたりの平均利益 |
-6,985 |
|
売り 勝率 |
38.08% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-23,098 |
| ⑧ 一目均衡表＋サイコロジカルライン（30以下で買い、70以上で売り） |
|
総トレード数（回） |
48 |
|
勝ちトレード数（回） |
22 |
|
勝率 |
45.83% |
|
銘柄平均利益 |
-4,745 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
-4,547 |
| |
|
買い 勝率 |
45.65% |
| 買い
1トレードあたりの平均利益 |
-3,609 |
|
売り 勝率 |
50.00% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-26,132 |
| ⑨ 一目均衡表＋出来高移動平均線のクロス |
|
総トレード数（回） |
178 |
|
勝ちトレード数（回） |
69 |
|
勝率 |
38.76% |
|
銘柄平均利益 |
-4,024 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
-3,775 |
| |
|
買い 勝率 |
39.87% |
| 買い
1トレードあたりの平均利益 |
-1,258 |
|
売り 勝率 |
30.00% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-23,661 |
| ⑩ 一目均衡表＋ボリュームレシオ(30以下で買い、70以上で売り） |
|
総トレード数（回） |
103 |
|
勝ちトレード数（回） |
41 |
|
勝率 |
39.81% |
|
銘柄平均利益 |
-34,842 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
-33,150 |
| |
|
買い 勝率 |
42.11% |
| 買い
1トレードあたりの平均利益 |
-13,074 |
|
売り 勝率 |
39.29% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-37,692 |
| ⑪ 一目均衡表＋（過去1ヶ月の高値・安値を）ブレイクアウト・ブレイクダウン |
|
総トレード数（回） |
269 |
|
勝ちトレード数（回） |
102 |
|
勝率 |
37.92% |
|
銘柄平均利益 |
-19,807 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
-17,746 |
| |
|
買い 勝率 |
38.32% |
| 買い
1トレードあたりの平均利益 |
-15,127 |
|
売り 勝率 |
37.25% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-22,032 |
| ⑫ 一目均衡表＋DMI（PDI－MDIが10を上抜けで買い、PDI－MDIが－10を下抜けで売り） |
|
総トレード数（回） |
477 |
|
勝ちトレード数（回） |
193 |
|
勝率 |
40.46% |
|
銘柄平均利益 |
-13,220 |
|
1トレードあたりの平均利益 |
-10,698 |
| |
|
買い 勝率 |
41.95% |
| 買い
1トレードあたりの平均利益 |
-4,380 |
|
売り 勝率 |
37.99% |
|
売り1トレードあたりの平均利益 |
-21,216 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
|
■ １トレードあたりの平均損益ランキング |
|
指標組み合わせ |
平均損益 |
|
⑤
一目均衡表＋RSI |
4811 |
|
⑥
一目均衡表＋RCI |
1421 |
|
⑨
一目均衡表＋出来高移動平均線のクロス |
-3775 |
|
⑧
一目均衡表＋サイコロジカルライン |
-4547 |
|
③
一目均衡表＋MACD |
-7729 |
|
②
一目均衡表＋移動平均線のクロス |
-8718 |
|
④
一目均衡表＋ストキャスティクス |
-10045 |
| color=#000000 ⑫ 一目均衡表＋DMI |
-10698 |
|
⑦
一目均衡表＋ボリンジャーバンド（順張り） |
-12550 |
|
①
一目均衡表のみ |
-12955 |
|
⑪
一目均衡表＋株価のブレイクアウト（ブレイクダウン） |
-17746 |
|
⑩
一目均衡表＋ボリュームレシオ（VR) |
-33150 |
|
■ １トレードあたりの平均損益ランキング （買いのみ） |
|
指標組み合わせ |
平均損益 |
|
⑤
一目均衡表＋RSI |
16237 |
|
③
一目均衡表＋MACD |
12951 |
|
⑥
一目均衡表＋RCI |
9251 |
|
⑨
一目均衡表＋出来高移動平均線のクロス |
-1258 |
|
②
一目均衡表＋移動平均線のクロス |
-2510 |
|
⑧
一目均衡表＋サイコロジカルライン |
-3609 |
| color=#000000 ⑫ 一目均衡表＋DMI |
-4380 |
|
①
一目均衡表のみ |
-4664 |
|
⑦
一目均衡表＋ボリンジャーバンド（順張り） |
-6985 |
|
④
一目均衡表＋ストキャスティクス |
-8222 |
|
⑩
一目均衡表＋ボリュームレシオ（VR) |
-13074 |
|
⑪
一目均衡表＋株価のブレイクアウト |
-15127 |
|
■ １トレードあたりの平均損益ランキング （売りのみ） |
|
指標組み合わせ |
平均損益 |
|
④
一目均衡表＋ストキャスティクス |
-13240 |
|
③
一目均衡表＋MACD |
-14148 |
|
⑥
一目均衡表＋RCI |
-18842 |
|
②
一目均衡表＋移動平均線のクロス |
-20279 |
| color=#000000 ⑫ 一目均衡表＋DMI |
-21216 |
|
⑪
一目均衡表＋株価のブレイクダウン |
-22032 |
|
⑦
一目均衡表＋ボリンジャーバンド（順張り） |
-23098 |
|
⑨
一目均衡表＋出来高移動平均線のクロス |
-23661 |
|
⑤
一目均衡表＋RSI |
-24653 |
|
①
一目均衡表のみ |
-25360 |
|
⑧
一目均衡表＋サイコロジカルライン |
-26132 |
|
⑩
一目均衡表＋ボリュームレシオ（VR) |
-37692 |
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