RSI+α / テクニカル検証室
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RSI+α バックテスト |
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・ここでは、過去5年間の売買シュミレーションにより【RSIの売買シグナル(30以下の水準でRSIがRSIシグナルを上抜ければ買い、70以上の水準でRSIがRSIシグナルを下抜ければ売り)】がどれ程機能し、スイングトレード(5日程度の売買)において、単純にテクニカル指標のみで利益を出す事が本当に可能なのか?を検証していきます。また、他指標との組み合わせを検証することによって、相性の良い指標を導き出します。
◆参考までにページの一番下に、相性度ランキングを表示しています。
■ 検証指標
@RSIのみ ARSI+移動平均線のクロス BRSI+MACD CRSI+一目均衡表DRSI+ボリンジャーバンド
ERSI+ストキャスティクス
FRSI+RCI
GRSI+サイコロジカルライン
HRSI+出来高移動平均線のクロス
IRSI+ボリュームレシオ(VR)
前提条件
■ 期間 2001年4月から2006年3月までの5年間
■ 対象 貸借銘柄の全銘柄 (50円以下の銘柄、売買高平均が5,000万円以下の銘柄は排除)
■ 注文方法 シグナルが出たら、翌日の始値で買い(売り) 手数料は、0.105%
■ 投資資金 毎回200万円全額を投資
■ 手仕舞いの条件 5営業日後の大引けで手仕舞い 【単純に、シグナルからの株価動向が知りたい為、利食い、損きりの設定はしていませんので、利益率の結果は多少悪くなっていると思われます。】
■RSIの売買サイン ・30以下の水準でRSIがRSIシグナルを上抜ければ買い、70以上の水準でRSIがRSIシグナルを下抜ければ売り
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@RSIのみ |
総トレード数(回) |
14441 |
勝ちトレード数(回) |
6978 |
勝率 |
48.32% |
銘柄平均利益 |
-66957 |
1トレードあたりの平均利益 |
-7158 |
|
買い勝率 |
52.57% |
買い1トレードあたりの平均利益 |
10441 |
売り勝率 |
45.90% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-17173 |
ARSI+移動平均線のクロス |
総トレード数(回) |
4232 |
勝ちトレード数(回) |
1997 |
勝率 |
46.19% |
銘柄平均利益 |
-3745 |
1トレードあたりの平均利益 |
-1098 |
|
買い勝率 |
47.07% |
買い1トレードあたりの平均利益 |
6594 |
売り勝率 |
45.18% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-10026 |
BRSI+MACD |
総トレード数(回) |
17236 |
勝ちトレード数(回) |
8274 |
勝率 |
48.00% |
銘柄平均利益 |
30031 |
1トレードあたりの平均利益 |
2662 |
|
買い勝率 |
48.10% |
買い1トレードあたりの平均利益 |
5831 |
売り勝率 |
47.90% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-832 |
CRSI+一目均衡表 (三役が好転:雲抜け、先行スパンクロス、遅行線) |
総トレード数(回) |
204 |
勝ちトレード数(回) |
100 |
勝率 |
49.02% |
銘柄平均利益 |
5423 |
1トレードあたりの平均利益 |
4811 |
|
買い勝率 |
50.34% |
買い1トレードあたりの平均利益 |
16237 |
売り勝率 |
45.61% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-24653 |
DRSI+ボリンジャーバンド |
総トレード数(回) |
18466 |
勝ちトレード数(回) |
9779 |
勝率 |
52.96% |
銘柄平均利益 |
16311 |
1トレードあたりの平均利益 |
1392 |
|
買い勝率 |
56.10% |
買い1トレードあたりの平均利益 |
18520 |
売り勝率 |
51.20% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-8197 |
ERSI+ストキャスティクス |
総トレード数(回) |
24360 |
勝ちトレード数(回) |
12356 |
勝率 |
50.72% |
銘柄平均利益 |
-34120 |
1トレードあたりの平均利益 |
-2213 |
|
買い勝率 |
54.77% |
買い1トレードあたりの平均利益 |
10408 |
売り勝率 |
47.84% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-11176 |
FRSI+RCI |
総トレード数(回) |
871 |
勝ちトレード数(回) |
380 |
勝率 |
43.63% |
銘柄平均利益 |
-35754 |
1トレードあたりの平均利益 |
-25286 |
|
買い勝率 |
49.49% |
買い1トレードあたりの平均利益 |
-12859 |
売り勝率 |
40.63% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-31651 |
GRSI+サイコロジカルライン |
総トレード数(回) |
1039 |
勝ちトレード数(回) |
515 |
勝率 |
49.57% |
銘柄平均利益 |
1554 |
1トレードあたりの平均利益 |
1025 |
|
買い勝率 |
50.37% |
買い1トレードあたりの平均利益 |
7413 |
売り勝率 |
48.10% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-10622 |
HRSI+出来高移動平均線のクロス |
総トレード数(回) |
651 |
勝ちトレード数(回) |
332 |
勝率 |
51.00% |
銘柄平均利益 |
4266 |
1トレードあたりの平均利益 |
3270 |
|
買い勝率 |
54.55% |
買い1トレードあたりの平均利益 |
17382 |
売り勝率 |
48.74% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-5700 |
IRSI+ボリュームレシオ(VR) |
総トレード数(回) |
2280 |
勝ちトレード数(回) |
1069 |
勝率 |
46.89% |
銘柄平均利益 |
-45086 |
1トレードあたりの平均利益 |
-21178 |
|
買い勝率 |
51.73% |
買い1トレードあたりの平均利益 |
176 |
売り勝率 |
45.93% |
売り1トレードあたりの平均利益 |
-25382 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング |
指標組み合わせ |
平均損益 |
CRSI+一目均衡表 |
4811 |
HRSI+出来高移動平均線のクロス |
3270 |
BRSI+MACD |
2662 |
DRSI+ボリンジャーバンド |
1392 |
GRSI+サイコロジカルライン |
1025 |
ARSI+移動平均線のクロス |
-1098 |
ERSI+ストキャスティクス |
-2213 |
@RSIのみ |
-7158 |
FRSI+RCI |
-25286 |
IRSI+ボリュームレシオ(VR) |
-21178 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果(新規買いのみ)を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (買いのみ) |
指標組み合わせ |
平均損益 |
DRSI+ボリンジャーバンド |
18520 |
HRSI+出来高移動平均線のクロス |
17382 |
CRSI+一目均衡表 |
16237 |
@RSIのみ |
10441 |
ERSI+ストキャスティクス |
10408 |
GRSI+サイコロジカルライン |
7413 |
ARSI+移動平均線のクロス |
6594 |
BRSI+MACD |
5831 |
IRSI+ボリュームレシオ(VR) |
176 |
FRSI+RCI |
-12859 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果(新規売りのみ)を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (売りのみ) |
指標組み合わせ |
平均損益 |
BRSI+MACD |
-832 |
HRSI+出来高移動平均線のクロス |
-5700 |
DRSI+ボリンジャーバンド |
-8197 |
ARSI+移動平均線のクロス |
-10026 |
GRSI+サイコロジカルライン |
-10622 |
ERSI+ストキャスティクス |
-11176 |
@RSIのみ |
-17173 |
CRSI+一目均衡表 |
-24653 |
IRSI+ボリュームレシオ(VR) |
-25382 |
FRSI+RCI |
-31651 |
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