RSI+α / テクニカル検証室

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  RSI+α バックテスト

・ここでは、過去5年間の売買シュミレーションにより【RSIの売買シグナル(30以下の水準でRSIがRSIシグナルを上抜ければ買い、70以上の水準でRSIがRSIシグナルを下抜ければ売り)】がどれ程機能し、スイングトレード(5日程度の売買)において、単純にテクニカル指標のみで利益を出す事が本当に可能なのか?を検証していきます。また、他指標との組み合わせを検証することによって、相性の良い指標を導き出します。
◆参考までにページの一番下に、相性度ランキングを表示しています。

■ 検証指標
@RSIのみ
ARSI+移動平均線のクロス
BRSI+MACD
CRSI+一目均衡表DRSI+ボリンジャーバンド
ERSI+ストキャスティクス
FRSI+RCI
GRSI+サイコロジカルライン
HRSI+出来高移動平均線のクロス
IRSI+ボリュームレシオ(VR)


前提条件

■ 期間
2001年4月から2006年3月までの5年間

■ 対象
貸借銘柄の全銘柄
(50円以下の銘柄、売買高平均が5,000万円以下の銘柄は排除)

■ 注文方法
シグナルが出たら、翌日の始値で買い(売り)
手数料は、0.105%

■ 投資資金
毎回200万円全額を投資

■ 手仕舞いの条件
5営業日後の大引けで手仕舞い
【単純に、シグナルからの株価動向が知りたい為、利食い、損きりの設定はしていませんので、利益率の結果は多少悪くなっていると思われます。】

■RSIの売買サイン
 ・30以下の水準でRSIがRSIシグナルを上抜ければ買い、70以上の水準でRSIがRSIシグナルを下抜ければ売り



@RSIのみ
総トレード数(回) 14441
勝ちトレード数(回) 6978
勝率 48.32%
銘柄平均利益 -66957
1トレードあたりの平均利益 -7158
 
買い勝率 52.57%
買い1トレードあたりの平均利益 10441
売り勝率 45.90%
売り1トレードあたりの平均利益 -17173

ARSI+移動平均線のクロス
総トレード数(回) 4232
勝ちトレード数(回) 1997
勝率 46.19%
銘柄平均利益 -3745
1トレードあたりの平均利益 -1098
 
買い勝率 47.07%
買い1トレードあたりの平均利益 6594
売り勝率 45.18%
売り1トレードあたりの平均利益 -10026

BRSI+MACD
総トレード数(回) 17236
勝ちトレード数(回) 8274
勝率 48.00%
銘柄平均利益 30031
1トレードあたりの平均利益 2662
 
買い勝率 48.10%
買い1トレードあたりの平均利益 5831
売り勝率 47.90%
売り1トレードあたりの平均利益 -832

CRSI+一目均衡表 (三役が好転:雲抜け、先行スパンクロス、遅行線)
総トレード数(回) 204
勝ちトレード数(回) 100
勝率 49.02%
銘柄平均利益 5423
1トレードあたりの平均利益 4811
 
買い勝率 50.34%
買い1トレードあたりの平均利益 16237
売り勝率 45.61%
売り1トレードあたりの平均利益 -24653

DRSI+ボリンジャーバンド
総トレード数(回) 18466
勝ちトレード数(回) 9779
勝率 52.96%
銘柄平均利益 16311
1トレードあたりの平均利益 1392
 
買い勝率 56.10%
買い1トレードあたりの平均利益 18520
売り勝率 51.20%
売り1トレードあたりの平均利益 -8197

ERSI+ストキャスティクス
総トレード数(回) 24360
勝ちトレード数(回) 12356
勝率 50.72%
銘柄平均利益 -34120
1トレードあたりの平均利益 -2213
 
買い勝率 54.77%
買い1トレードあたりの平均利益 10408
売り勝率 47.84%
売り1トレードあたりの平均利益 -11176

FRSI+RCI
総トレード数(回) 871
勝ちトレード数(回) 380
勝率 43.63%
銘柄平均利益 -35754
1トレードあたりの平均利益 -25286
 
買い勝率 49.49%
買い1トレードあたりの平均利益 -12859
売り勝率 40.63%
売り1トレードあたりの平均利益 -31651

GRSI+サイコロジカルライン
総トレード数(回) 1039
勝ちトレード数(回) 515
勝率 49.57%
銘柄平均利益 1554
1トレードあたりの平均利益 1025
 
買い勝率 50.37%
買い1トレードあたりの平均利益 7413
売り勝率 48.10%
売り1トレードあたりの平均利益 -10622

HRSI+出来高移動平均線のクロス
総トレード数(回) 651
勝ちトレード数(回) 332
勝率 51.00%
銘柄平均利益 4266
1トレードあたりの平均利益 3270
 
買い勝率 54.55%
買い1トレードあたりの平均利益 17382
売り勝率 48.74%
売り1トレードあたりの平均利益 -5700

IRSI+ボリュームレシオ(VR)
総トレード数(回) 2280
勝ちトレード数(回) 1069
勝率 46.89%
銘柄平均利益 -45086
1トレードあたりの平均利益 -21178
 
買い勝率 51.73%
買い1トレードあたりの平均利益 176
売り勝率 45.93%
売り1トレードあたりの平均利益 -25382


■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング
指標組み合わせ 平均損益
CRSI+一目均衡表 4811
HRSI+出来高移動平均線のクロス 3270
BRSI+MACD 2662
DRSI+ボリンジャーバンド 1392
GRSI+サイコロジカルライン 1025
ARSI+移動平均線のクロス -1098
ERSI+ストキャスティクス -2213
@RSIのみ -7158
FRSI+RCI -25286
IRSI+ボリュームレシオ(VR) -21178

■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果(新規買いのみ)を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (買いのみ)
指標組み合わせ 平均損益
DRSI+ボリンジャーバンド 18520
HRSI+出来高移動平均線のクロス 17382
CRSI+一目均衡表 16237
@RSIのみ 10441
ERSI+ストキャスティクス 10408
GRSI+サイコロジカルライン 7413
ARSI+移動平均線のクロス 6594
BRSI+MACD 5831
IRSI+ボリュームレシオ(VR) 176
FRSI+RCI -12859

■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果(新規売りのみ)を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (売りのみ)
指標組み合わせ 平均損益
BRSI+MACD -832
HRSI+出来高移動平均線のクロス -5700
DRSI+ボリンジャーバンド -8197
ARSI+移動平均線のクロス -10026
GRSI+サイコロジカルライン -10622
ERSI+ストキャスティクス -11176
@RSIのみ -17173
CRSI+一目均衡表 -24653
IRSI+ボリュームレシオ(VR) -25382
FRSI+RCI -31651








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