RCI+α / テクニカル検証室
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 RCI+α バックテスト |
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・ここでは、過去5年間の売買シュミレーションにより【RCIの売買シグナル（RCIが30以下の水準で、RCIがRCIシグナルを上抜けで買い、70以上の水準でRCIがRCIシグナルを下抜ければ売り）】がどれ程機能し、スイングトレード（5日程度の売買）において、単純にテクニカル指標のみで利益を出す事が本当に可能なのか？を検証していきます。また、他指標との組み合わせを検証することによって、相性の良い指標を導き出します。
◆参考までにページの一番下に、相性度ランキングを表示しています。
■ 検証指標
①RCIのみ
②RCI＋移動平均線のクロス
③RCI＋MACD
④RCI＋一目均衡表
⑤RCI＋ボリンジャーバンド
⑥RCI＋ストキャスティクス
⑦RCI＋RSI
⑧RCI＋サイコロジカルライン
⑨RCI＋出来高移動平均線のクロス
⑩RCI＋ボリュームレシオ（VR)
前提条件
■ 期間
2001年4月から2006年3月までの5年間
■ 対象
貸借銘柄の全銘柄
（50円以下の銘柄、売買高平均が5,000万円以下の銘柄は排除）
■ 注文方法
シグナルが出たら、翌日の始値で買い（売り）
手数料は、0.105％
■ 投資資金
毎回200万円全額を投資
■ 手仕舞いの条件
5営業日後の大引けで手仕舞い
【単純に、シグナルからの株価動向が知りたい為、利食い、損きりの設定はしていませんので、利益率の結果は多少悪くなっていると思われます。】
■RCIの売買サイン
・RCIが30以下の水準で、RCIがRCIシグナルを上抜けで買い、70以上の水準でRCIがRCIシグナルを下抜ければ売り
（RCI＝9日 RCIシグナル＝20日 で計算）
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| ①RCIのみ |
| 総トレード数（回） |
29245 |
| 勝ちトレード数（回） |
13304 |
| 勝率 |
45.49％ |
| 銘柄平均利益 |
-175293 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
-9554 |
| |
| 買い勝率 |
49.21％ |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
1609 |
| 売り勝率 |
42.86％ |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-17451 |
| ②RCI＋移動平均線のクロス |
| 総トレード数（回） |
4323 |
| 勝ちトレード数（回） |
1997 |
| 勝率 |
46.19％ |
| 銘柄平均利益 |
-3745 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
-1098 |
| |
| 買い勝率 |
47.07％ |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
6594 |
| 売り勝率 |
45.18％ |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
10026 |
| ③RCI＋MACD |
| 総トレード数（回） |
14676 |
| 勝ちトレード数（回） |
6560 |
| 勝率 |
44.70% |
| 銘柄平均利益 |
-75073 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
-7637 |
| |
| 買い勝率 |
47.90% |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
1390 |
| 売り勝率 |
41.44% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-16810 |
| ④RCI＋一目均衡表 |
| 総トレード数（回） |
61 |
| 勝ちトレード数（回） |
22 |
| 勝率 |
36.07% |
| 銘柄平均利益 |
1445 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
1421 |
| |
| 買い勝率 |
36.36% |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
9,251 |
| 売り勝率 |
35.29% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-18,842 |
| ⑤RCI＋ボリンジャーバンド |
| 総トレード数（回） |
16252 |
| 勝ちトレード数（回） |
8437 |
| 勝率 |
51.91％ |
| 銘柄平均利益 |
1173 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
111 |
| |
| 買い勝率 |
54.39％ |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
12004 |
| 売り勝率 |
50.49％ |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-6727 |
| ⑥RCI＋ストキャスティクス |
| 総トレード数（回） |
28098 |
| 勝ちトレード数（回） |
14073 |
| 勝率 |
50.09% |
| 銘柄平均利益 |
-29548 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
-1657 |
| |
| 買い勝率 |
53.90% |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
9909 |
| 売り勝率 |
47.16% |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-10523 |
| ⑦RCI＋RSI |
| 総トレード数（回） |
871 |
| 勝ちトレード数（回） |
380 |
| 勝率 |
43.63％ |
| 銘柄平均利益 |
-35754 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
-25286 |
| |
| 買い勝率 |
49.49％ |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
-12859 |
| 売り勝率 |
40.63％ |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-31651 |
| ⑧RCI＋サイコロジカルライン |
| 総トレード数（回） |
508 |
| 勝ちトレード数（回） |
243 |
| 勝率 |
47.83％ |
| 銘柄平均利益 |
-14123 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
-10843 |
| |
| 買い勝率 |
49.60％ |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
-3350 |
| 売り勝率 |
42.64％ |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-32855 |
| ⑨RCI＋出来高移動平均線のクロス |
| 総トレード数（回） |
1297 |
| 勝ちトレード数（回） |
560 |
| 勝率 |
43.18％ |
| 銘柄平均利益 |
-19925 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
-12044 |
| |
| 買い勝率 |
43.46％ |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
-8808 |
| 売り勝率 |
42.99％ |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-14210 |
| ⑩RCI＋ボリュームレシオ（VR) |
| 総トレード数（回） |
2246 |
| 勝ちトレード数（回） |
1018 |
| 勝率 |
45.33％ |
| 銘柄平均利益 |
-40821 |
| 1トレードあたりの平均利益 |
-19374 |
| |
| 買い勝率 |
44.86％ |
| 買い1トレードあたりの平均利益 |
-5516 |
| 売り勝率 |
45.43％ |
| 売り1トレードあたりの平均利益 |
-22368 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
| ■ １トレードあたりの平均損益ランキング |
| 指標組み合わせ |
平均損益 |
| ④RCI＋一目均衡表 |
1421 |
| ⑤RCI＋ボリンジャーバンド |
111 |
| ②RCI＋移動平均線のクロス |
-1098 |
| ⑥RCI＋ストキャスティクス |
-1657 |
| ③RCI＋MACD |
-7637 |
| ①RCIのみ |
-9554 |
| ⑧RCI＋サイコロジカルライン |
-10843 |
| ⑨RCI＋出来高移動平均線のクロス |
-12044 |
| ⑩RCI＋ボリュームレシオ（VR) |
-19374 |
| ⑦RCI＋RSI |
-25286 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果（新規買いのみ）を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
| ■ １トレードあたりの平均損益ランキング （買いのみ） |
| 指標組み合わせ |
平均損益 |
| ⑤RCI＋ボリンジャーバンド |
12004 |
| ⑥RCI＋ストキャスティクス |
9909 |
| ④RCI＋一目均衡表 |
9251 |
| ②RCI＋移動平均線のクロス |
6594 |
| ①RCIのみ |
1609 |
| ③RCI＋MACD |
1390 |
| ⑧RCI＋サイコロジカルライン |
-3350 |
| ⑩RCI＋ボリュームレシオ（VR) |
-5516 |
| ⑨RCI＋出来高移動平均線のクロス |
-8808 |
| ⑦RCI＋RSI |
-12859 |
■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果（新規売りのみ）を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
| ■ １トレードあたりの平均損益ランキング （売りのみ） |
| 指標組み合わせ |
平均損益 |
| ②RCI＋移動平均線のクロス |
10026 |
| ⑤RCI＋ボリンジャーバンド |
-6727 |
| ⑥RCI＋ストキャスティクス |
-10523 |
| ⑨RCI＋出来高移動平均線のクロス |
-14210 |
| ③RCI＋MACD |
-16810 |
| ①RCIのみ |
-17451 |
| ④RCI＋一目均衡表 |
-18,842 |
| ⑩RCI＋ボリュームレシオ（VR) |
-22368 |
| ⑦RCI＋RSI |
-31651 |
| ⑧RCI＋サイコロジカルライン |
-32855 |
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