ボリンジャーバンド+α / テクニカル検証室

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  ボリンジャーバンド+α バックテスト

・ここでは、過去5年間の売買シュミレーションにより【ボリンジャーバンドのシグナル】がどれ程機能し、スイングトレード(5日程度の売買)において、単純にテクニカル指標のみで利益を出す事が本当に可能なのか?を検証していきます。また、他指標との組み合わせを検証することによって、相性の良い指標を導き出します。
color="#ff8000"◆参考までにページの一番下に、相性度ランキングを表示しています。

■ 検証指標
@ボリンジャーバンド(順張り)のみ
Aボリンジャーバンド(逆張り)のみ
Bボリンジャーバンド(順張り)+移動平均線のクロス
Cボリンジャーバンド(順張り)+MACD
Dボリンジャーバンド(順張り)+一目均衡表
Eボリンジャーバンド(逆張り)+ストキャスティクス
Fボリンジャーバンド(逆張り)+RSI
Gボリンジャーバンド(逆張り)+RCI
Hボリンジャーバンド(逆張り)+サイコロジカルライン
Iボリンジャーバンド(逆張り)+出来高移動平均線のクロス
Jボリンジャーバンド(逆張り)+ボリュームレシオ(VR)
Kボリンジャーバンド(順張り)+株価のブレイクダウン(ブレイクアウト)
Lボリンジャーバンド(逆張り)+DMI

前提条件

■ 期間
2001年4月から2006年3月までの5年間

■ 対象
貸借銘柄の全銘柄
(50円以下の銘柄、売買高平均が5,000万円以下の銘柄は排除)

■ 注文方法
シグナルが出たら、翌日の始値で買い(売り)
手数料は、0.105%

■ 投資資金
毎回200万円全額を投資

■ 手仕舞いの条件
5営業日後の大引けで手仕舞い
【単純に、シグナルからの株価動向が知りたい為、利食い、損きりの設定はしていませんので、利益率の結果は多少悪くなっていると思われます。】

■ボリンジャーバンドの売買サイン
 ・順張り:+2σ以上で買い、−2σ以下で売り
 ・逆張り:−2σ以下で買い、+2σ以上で売り


@ボリンジャーバンド(順張り)のみ
総トレード数(回) 53888
勝ちトレード数(回) 24344
勝率 45.18%
銘柄平均利益 -152,472
1トレードあたりの平均利益 -4,583
 
買い勝率 47.01%
買い 1トレードあたりの平均利益 1,417
売り勝率 42.69%
売り1トレードあたりの平均利益 -12,701

Aボリンジャーバンド(逆張り)のみ
総トレード数(回) 55410
勝ちトレード数(回) 27814
勝率 50.20%
銘柄平均利益 -123,047
1トレードあたりの平均利益 -3,599
 
買い勝率 52.84%
買い 1トレードあたりの平均利益 5,444
売り勝率 48.28%
売り1トレードあたりの平均利益 -10,171

Bボリンジャーバンド (順張り)+移動平均線のクロス
総トレード数(回) 11409
勝ちトレード数(回) 5056
勝率 44.32%
銘柄平均利益 -43451
1トレードあたりの平均利益 -5724
 
買い勝率 46.45%
買い 1トレードあたりの平均利益 1961
売り勝率 41.76%
売り1トレードあたりの平均利益 -14949

Cボリンジャーバンド (順張り)+MACD
総トレード数(回) 10802
勝ちトレード数(回) 5191
勝率 48.06%
銘柄平均利益 37772
1トレードあたりの平均利益 5206
 
買い勝率 49.30%
買い 1トレードあたりの平均利益 9230
売り勝率 45.26%
売り1トレードあたりの平均利益 -3814

Dボリンジャーバンド (順張り)+ 一目均衡表
総トレード数(回) 696
勝ちトレード数(回) 272
勝率 39.31%
銘柄平均利益 -16931
1トレードあたりの平均利益 -12550
 
買い勝率 39.96%
買い 1トレードあたりの平均利益 -6985
売り勝率 38.08%
売り1トレードあたりの平均利益 -23098

Eボリンジャーバンド (逆張り)+ストキャスティクス
総トレード数(回) 4847
勝ちトレード数(回) 2468
勝率 50.92%
銘柄平均利益 -20016
1トレードあたりの平均利益 -5748
 
買い勝率 52.91%
買い 1トレードあたりの平均利益 400
売り勝率 49.40%
売り1トレードあたりの平均利益 -10433

Fボリンジャーバンド (逆張り)+RSI
総トレード数(回) 18466
勝ちトレード数(回) 9779
勝率 52.96%
銘柄平均利益 16311
1トレードあたりの平均利益 1392
 
買い勝率 56.10%
買い 1トレードあたりの平均利益 18520
売り勝率 51.20%
売り1トレードあたりの平均利益 -8197

Gボリンジャーバンド (逆張り)+RCI
総トレード数(回) 16252
勝ちトレード数(回) 8437
勝率 51.91%
銘柄平均利益 1173
1トレードあたりの平均利益 111
 
買い勝率 54.39%
買い 1トレードあたりの平均利益 12004
売り勝率 50.49%
売り1トレードあたりの平均利益 -6727

Hボリンジャーバンド (逆張り)+サイコロジカルライン
総トレード数(回) 4158
勝ちトレード数(回) 2364
勝率 56.85%
銘柄平均利益 62290
1トレードあたりの平均利益 19804
 
買い勝率 58.03%
買い 1トレードあたりの平均利益 26662
売り勝率 53.56%
売り1トレードあたりの平均利益 645

Iボリンジャーバンド (逆張り)+出来高移動平均線のクロス
総トレード数(回) 3635
勝ちトレード数(回) 1932
勝率 53.15%
銘柄平均利益 27064
1トレードあたりの平均利益 8882
 
買い勝率 55.24%
買い 1トレードあたりの平均利益 14809
売り勝率 49.38%
売り1トレードあたりの平均利益 -1787

Jボリンジャーバンド (逆張り)+ボリュームレシオ(VR)
総トレード数(回) 6092
勝ちトレード数(回) 3225
勝率 52.94%
銘柄平均利益 -31443
1トレードあたりの平均利益 -7349
 
買い勝率 57.05%
買い 1トレードあたりの平均利益 14429
売り勝率 52.31%
売り1トレードあたりの平均利益 -10680

Kボリンジャーバンド (順張り)+株価のブレイクダウン(ブレイクアウト)
総トレード数(回) 32314
勝ちトレード数(回) 16393
勝率 50.73%
銘柄平均利益 -65843
1トレードあたりの平均利益 -3231
 
買い勝率 54.88%
買い 1トレードあたりの平均利益 11339
売り勝率 48.34%
売り1トレードあたりの平均利益 -11639

Lボリンジャーバンド (逆張り)+DMI
総トレード数(回) 57
勝ちトレード数(回) 34
勝率 59.65%
銘柄平均利益 19037
1トレードあたりの平均利益 18369
 
買い勝率 58.06%
買い 1トレードあたりの平均利益 27112
売り勝率 61.54%
売り1トレードあたりの平均利益 7945



■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング
指標組み合わせ 平均損益
Hボリンジャーバンド (逆張り)+サイコロジカルライン 19804
Lボリンジャーバンド (逆張り)+DMI 18369
Iボリンジャーバンド (逆張り)+出来高移動平均線のクロス 8882
Cボリンジャーバンド (順張り)+MACD 5206
Fボリンジャーバンド (逆張り)+RSI 1392
Gボリンジャーバンド (逆張り)+RCI 111
Kボリンジャーバンド (順張り)+株価のブレイクダウン(ブレイクアウト) -3231
Aボリンジャーバンド(逆張り)のみ -3599
@ボリンジャーバンド(順張り)のみ -4583
Bボリンジャーバンド (順張り)+移動平均線のクロス -5724
Eボリンジャーバンド (逆張り)+ストキャスティクス -5748
Jボリンジャーバンド (逆張り)+ボリュームレシオ(VR) -7349
Dボリンジャーバンド (順張り)+一目均衡表 -12550

■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果(新規買いのみ)を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (買いのみ)
指標組み合わせ 平均損益
Lボリンジャーバンド (逆張り)+DMI 27112
Hボリンジャーバンド (逆張り)+サイコロジカルライン 26662
Fボリンジャーバンド (逆張り)+RSI 18520
Iボリンジャーバンド (逆張り)+出来高移動平均線のクロス 14809
Jボリンジャーバンド (逆張り)+ボリュームレシオ(VR) 14429
Gボリンジャーバンド (逆張り)+RCI 12004
Kボリンジャーバンド (順張り)+株価のブレイクダウン 11339
Cボリンジャーバンド (順張り)+MACD 9230
Aボリンジャーバンド(逆張り)のみ 5444
Bボリンジャーバンド (順張り)+移動平均線のクロス 1961
@ボリンジャーバンド(順張り)のみ 1417
Eボリンジャーバンド (逆張り)+ストキャスティクス 400
Dボリンジャーバンド (順張り)+一目均衡表 -6985

■投資資金が200万円の場合の1トレードあたりの損益結果(新規売りのみ)を一覧表示しました。参考までにどうぞ。
■ 1トレードあたりの平均損益ランキング (売りのみ)
指標組み合わせ 平均損益
Lボリンジャーバンド (逆張り)+DMI 7945
Hボリンジャーバンド (逆張り)+サイコロジカルライン 645
Iボリンジャーバンド (逆張り)+出来高移動平均線のクロス -1787
Cボリンジャーバンド (順張り)+MACD -3814
Gボリンジャーバンド (逆張り)+RCI -6727
Fボリンジャーバンド (逆張り)+RSI -8197
Aボリンジャーバンド(逆張り)のみ -10171
Eボリンジャーバンド (逆張り)+ストキャスティクス -10433
Jボリンジャーバンド (逆張り)+ボリュームレシオ(VR) -10680
Kボリンジャーバンド (順張り)+株価のブレイクアウト -11639
@ボリンジャーバンド(順張り)のみ -12701
Bボリンジャーバンド (順張り)+移動平均線のクロス -14949
Dボリンジャーバンド (順張り)+一目均衡表 -23098




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